02.11.2004 НовостиТЕХНОЛОГИИПредставьте ситуацию: известный ученый, лауреат Нобелевской премии в области экономики, открывает и публикует уравнения, описывающие поведение фондового рынка (назовем их для краткости законом "X"), по каким-то причинам допуская в своей работе принципиальные ошибки. Эти ошибки проходят незамеченными, и тысячи крупных коммерческих фондов встраивают неверные формулы в свои компьютерные модели, реально используемые для принятия решений о покупках и продажах ценных бумаг и товаров. Суммарный вес таких фондов на рынке оказывается настолько велик, что ошибочные закономерности начинают реально работать. В моменты, когда алгоритмы "X" предсказывают смену трендов, те действительно меняются, поскольку мощные торговые организации в этих случаях дружно покупают или продают соответствующие ...
читать далее.
